Описание:
Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
- Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
- Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
- Цель инвестиционного планирования
- Особенности инвестиционного планирования
- Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
- Метод Монте-Карло
- Распределение вероятностей, виды распределений
- Нормальное и логарифмически нормальное распределение
- Медиана и процентили
- Оценка достижимости целей с учетом рисков
- К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
- Методы прогнозирования
- Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
- Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
- Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
- Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
- Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
- Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
- Учет издержек и налогов
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice.org – Calc от Oracle, iWork – Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда.
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Скачать [Сергей Спирин] Личный инвестиционный план – 2024 с моделированием методом Монте-Карло (2024)
Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум
Симпатии:
Это понравилось dabkunay